Сравнение PCBIX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -12.96% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.40% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.48%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и PMDIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PCBIX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PMDIX
Сравнение PCBIX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.73 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.15 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.84 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 3.45 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.73 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PMDIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.68% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PMDIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -46.47% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -14.51% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -21.36% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -46.47% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -10.55% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.33% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 3.54% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 4.56%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.92% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.82% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 20.60% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.76% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 20.22% | -1.13% |