Сравнение PCBIX с LTRIX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while LTRIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 10.78%/yr for LTRIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и LTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.78% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
LTRIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам PCBIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 8.07% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Correlation
The correlation between PCBIX and LTRIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and LTRIX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
LTRIX
Сравнение PCBIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.00 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.65 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и LTRIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и LTRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -51.39% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -8.04% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -14.47% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -26.25% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -31.56% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -0.60% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -7.16% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 1.86% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и LTRIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.39% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.61% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 11.49% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 14.71% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14.76% | +4.34% |
Сравнение комиссий PCBIX и LTRIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и LTRIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности LTRIX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 8.61% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and LTRIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to LTRIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs LTRIX's -51.39%.
LTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и LTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор