Сравнение PCBIX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 11.72% против 21.10% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и KMKNX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
PCBIX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
PCBIX
KMKNX
Сравнение PCBIX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.32 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.62 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.43 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.79 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.32 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и KMKNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и KMKNX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и KMKNX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -65.47% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -19.52% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -31.47% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -31.47% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -10.15% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -15.29% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 10.58% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и KMKNX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.07% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 17.87% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 24.61% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 26.44% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 23.39% | -4.29% |