Сравнение PCBIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.91% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FSMAX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PCBIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PCBIX
FSMAX
Сравнение PCBIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.91 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.40 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.39 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 5.70 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.91 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FSMAX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FSMAX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -50.55% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -14.64% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -36.31% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -50.55% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -7.18% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -12.29% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.57% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FSMAX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.01% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 13.51% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.00% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.36% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 30.21% | -11.11% |