Сравнение PCBIX с FMDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FMDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 12.49% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FMDGX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Доходность на риск
PCBIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
PCBIX
FMDGX
Сравнение PCBIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.41 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.76 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.63 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.97 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.41 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FMDGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FMDGX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FMDGX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FMDGX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FMDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -38.59% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -14.75% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -38.59% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -11.68% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -11.34% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.70% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FMDGX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.94% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 13.16% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.17% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.41% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 24.50% | -5.40% |