Сравнение FCNTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNTX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.03% против 14.14% соответственно.
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNTX и VOO
FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FCNTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FCNTX
VOO
Сравнение FCNTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.55 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 7.31 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FCNTX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNTX и VOO
Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCNTX и VOO
Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -33.99% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.98% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -24.52% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -33.99% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -5.55% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -3.72% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.55% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNTX и VOO
Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.34% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 9.47% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 18.11% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.82% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.99% | +1.65% |