PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCNTX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FCNTX (Fidelity Contrafund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.38%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.38% против 15.35% соответственно.

FCNTX

1 день
1.89%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
10.19%
С начала года
11.14%
1 год
18.85%
3 года*
25.79%
5 лет*
13.94%
10 лет*
17.38%
Всё время*
13.58%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCNTX

Fidelity Contrafund
$0.00$0.00$0.00

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам FCNTX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		11.14%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FCNTX and VOO is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between FCNTX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCNTX и VOO

Секторы
FCNTX
VOO

Технологии

32.7%
38.6%

Коммуникационные услуги

19.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.5%

Финансовые услуги

11.2%
11.4%

Здравоохранение

8.7%
8.9%

Промышленность

7.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.2%

Технологии

FCNTX
32.7%
VOO
38.6%

Коммуникационные услуги

FCNTX
19.6%
VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
11.3%
VOO
9.5%

Финансовые услуги

FCNTX
11.2%
VOO
11.4%

Здравоохранение

FCNTX
8.7%
VOO
8.9%

Промышленность

FCNTX
7.7%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.6%
VOO
4.5%

Энергетика

FCNTX
3.1%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

FCNTX
2.1%
VOO
1.7%

Недвижимость

FCNTX
0.1%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

FCNTX
0.1%
VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

FCNTX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCNTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.88

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.60

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.71

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

11.57

-5.43

FCNTX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и VOO

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-33.99%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.90%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-18.69%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-24.52%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-33.99%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.19%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-3.67%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.08%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и VOO

Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.07%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.27%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

12.81%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

16.96%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.03%

+1.73%

Сравнение комиссий FCNTX и VOO

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и VOO

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.20%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FCNTX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCNTX has higher volatility (4.95%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор