Сравнение PCBAX с VTMFX
PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PCBAX is a Macro Trading fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PCBAX returned 5.78%/yr vs 8.70%/yr for VTMFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCBAX charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBAX показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции PCBAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.70% соответственно.
PCBAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 5.78%
VTMFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам PCBAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 9.66% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 6.03% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between PCBAX and VTMFX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1994 г. | 0.70 |
The correlation between PCBAX and VTMFX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
PCBAX
VTMFX
Сравнение PCBAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 3.22 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 15.40 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.86 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.85 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и VTMFX
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -28.49% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -5.38% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -10.61% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -17.40% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | -21.87% | +12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -3.55% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.12% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и VTMFX
BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 1.71% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.70% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 4.75% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.13% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 8.52% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 9.12% | -2.99% |
Сравнение комиссий PCBAX и VTMFX
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и VTMFX
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.10% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
PCBAX and VTMFX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBAX has higher volatility (1.71%) compared to VTMFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBAX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор