Сравнение PCBAX с FARYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX).
PCBAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и FARYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBAX и FARYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 3.16% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.28% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 7.62% | -1.91% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBAX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у FARYX с доходностью 6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBAX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции FARYX немного впереди с 5.29%.
PCBAX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 5.04%
FARYX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBAX и FARYX
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.
Доходность на риск
PCBAX vs. FARYX — Ранг доходности на риск
PCBAX
FARYX
Сравнение PCBAX c FARYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBAX | FARYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.64 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.76 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 6.55 | -4.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 22.31 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBAX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.64 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PCBAX и FARYX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и FARYX
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.76% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и FARYX
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и FARYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBAX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -7.41% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -3.26% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -6.87% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | -7.41% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.24% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -1.85% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.96% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и FARYX
BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBAX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.75% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 6.47% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 7.90% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 6.30% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.75% | +0.37% |