Сравнение PCBAX с DNAVX
PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and DNAVX (Dunham Dynamic Macro Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, PCBAX returned 5.80%/yr vs 3.54%/yr for DNAVX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCBAX charges 1.08%/yr vs 1.88%/yr for DNAVX.
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и DNAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBAX показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у DNAVX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PCBAX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 5.80% против 3.54% соответственно.
PCBAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 5.80%
- Всё время*
- 6.31%
DNAVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 2.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCBAX и DNAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 10.44% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
DNAVX Dunham Dynamic Macro Fund | 0.98% | 5.12% | 6.13% | 18.70% | -14.02% | 9.29% | 1.63% | 13.99% | -8.44% | 8.09% |
Correlation
The correlation between PCBAX and DNAVX is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between PCBAX and DNAVX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBAX vs. DNAVX — Ранг доходности на риск
PCBAX
DNAVX
Сравнение PCBAX c DNAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBAX | DNAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.29 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 0.84 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и DNAVX
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и DNAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBAX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -17.73% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -4.26% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -8.05% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -17.12% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | -17.73% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.15% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.87% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.47% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и DNAVX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.62%, в то время как у Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBAX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.72% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 3.88% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 4.46% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 8.62% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 8.41% | -2.31% |
Сравнение комиссий PCBAX и DNAVX
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии DNAVX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и DNAVX
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNAVX Dunham Dynamic Macro Fund | 11.45% | 11.56% | 0.00% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
PCBAX and DNAVX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNAVX has higher volatility (1.72%) compared to PCBAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs DNAVX's -17.73%.
PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBAX и DNAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор