Сравнение PCBAX с FTBFX
PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - PCBAX is a Multistrategy fund managed by BlackRock, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, PCBAX returned 5.80%/yr vs 2.24%/yr for FTBFX. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PCBAX charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBAX показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции PCBAX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 5.80% против 2.24% соответственно.
PCBAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 5.80%
- Всё время*
- 6.31%
FTBFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 3.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCBAX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 10.44% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.23% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Correlation
The correlation between PCBAX and FTBFX is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | -0.14 |
The correlation between PCBAX and FTBFX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBAX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
PCBAX
FTBFX
Сравнение PCBAX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBAX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.92 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 2.31 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и FTBFX
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBAX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -18.25% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.89% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -4.96% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -18.25% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | -18.25% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.64% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.31% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.15% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и FTBFX
BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBAX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.16% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 3.03% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 3.69% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 5.69% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.74% | +1.36% |
Сравнение комиссий PCBAX и FTBFX
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и FTBFX
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.38% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
PCBAX and FTBFX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBAX has higher volatility (1.62%) compared to FTBFX (1.16%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs FTBFX's -18.25%.
PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBAX и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор