PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBAX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBAX с OTRFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and OTRFX (OnTrack Core Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, PCBAX returned 5.78%/yr vs 5.29%/yr for OTRFX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 2.58%/yr for OTRFX.

Доходность

Сравнение доходности PCBAX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBAX показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции PCBAX превзошли акции OTRFX по среднегодовой доходности: 5.78% против 5.29% соответственно.

PCBAX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.52%
1 год
12.57%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.88%
10 лет*
5.78%

OTRFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.54%
1 год
11.97%
3 года*
6.14%
5 лет*
1.95%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBAX и OTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.66%6.16%11.77%2.37%5.77%0.29%6.50%1.41%4.32%7.71%
OTRFX
OnTrack Core Fund		4.79%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%

Correlation

The correlation between PCBAX and OTRFX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2013 г.

0.16

The correlation between PCBAX and OTRFX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FARYXPCBAX с FTBFXPCBAX с DNAVXPCBAX с QGMIXPCBAX с EGRAX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с QEVOXOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с SFHYXOTRFX с DNAVXOTRFX с QBDSX

Доходность на риск

PCBAX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBAX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCBAXOTRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.95

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.00

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.76

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.03

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

8.97

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCBAX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBAX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTRFX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBAX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCBAXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.95

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.47

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.26

-0.68

Просадки

Сравнение просадок PCBAX и OTRFX

Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и OTRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBAXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.55%

-9.73%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.02%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-5.76%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-9.51%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.00%

-9.51%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.34%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-2.97%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.36%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBAX и OTRFX

BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBAXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.37%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

2.88%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

4.14%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

3.06%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

3.62%

+2.51%

Сравнение комиссий PCBAX и OTRFX

PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBAX и OTRFX

PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.45%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%

Часто задаваемые вопросы

PCBAX and OTRFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCBAX has higher volatility (1.71%) compared to OTRFX (0.37%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs OTRFX's -9.73%.

OTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBAX и OTRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор