PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCAR с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCAR с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PCAR (PACCAR Inc) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PCAR returned 16.80%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCAR и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 16.80% против 23.92% соответственно.

PCAR

1 день
0.80%
1 месяц
5.26%
С начала года
8.85%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.26%
3 года*
18.53%
5 лет*
18.29%
10 лет*
16.80%

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCAR и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCAR
PACCAR Inc		8.85%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between PCAR and NFLX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.26

The correlation between PCAR and NFLX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$62.51B

NFLX:

$345.34B

EPS

PCAR:

$4.70

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

PCAR:

25.22

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

PCAR:

1.66

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

PCAR:

2.29

NFLX:

7.41

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$27.24B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$4.12B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$3.38B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACCAR Inc

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с PLUGPCAR с CATPCAR с MCKPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с VOOPCAR с WRB
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

PCAR vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCAR c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCARNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-1.03

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.46

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.78

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

-1.35

+6.26

PCAR vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCAR и NFLX

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCARNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-81.99%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-43.35%

+28.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-43.35%

+15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-75.95%

+48.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-75.95%

+38.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-40.01%

+31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-24.91%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

25.19%

-19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и NFLX

PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCARNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

5.85%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

24.58%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

33.05%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

43.09%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

41.49%

-15.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и NFLX

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCAR
PACCAR Inc		2.31%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
6.23B
12.25B
(PCAR) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCAR и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PACCAR Inc и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
13.1%
51.9%
Активы портфеля
PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

PCAR and NFLX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCAR has higher volatility (9.54%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs NFLX's -81.99%.

PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCAR и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор