Сравнение PBW с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PBW и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 6.57% против 15.72% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и XLG
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PBW vs. XLG — Ранг доходности на риск
PBW
XLG
Сравнение PBW c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.99 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.54 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.63 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 5.71 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.99 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.75 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.84 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.59 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PBW и XLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и XLG
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и XLG
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -52.39% | -36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -12.41% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -28.02% | -56.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -30.46% | -58.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -8.93% | -64.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -7.69% | -55.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 3.54% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и XLG
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 5.82% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 10.65% | +21.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 19.97% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 18.68% | +24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 18.81% | +19.67% |