PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBW с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBW и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBW и XLG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 6.57% против 15.72% соответственно.


PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий PBW и XLG

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

PBW vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBWXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.99

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.54

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

1.63

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

5.71

+7.55

PBW vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBWXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.99

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.75

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.84

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.59

-0.66

Корреляция

Корреляция между PBW и XLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и XLG

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PBW и XLG

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


PBWXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-52.39%

-36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-12.41%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

-28.02%

-56.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-30.46%

-58.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.91%

-8.93%

-64.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

-7.69%

-55.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

3.54%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и XLG

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBWXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

5.82%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

10.65%

+21.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.80%

19.97%

+22.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

18.68%

+24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

18.81%

+19.67%