PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBW с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PBW и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBW и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBW и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.57% против 7.20% соответственно.

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с PBDPBW с QCLNPBW с PKWPBW с BEPBW с RNRGPBW с XOP
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PBW и SPHD

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PBW vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.23

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.42

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

0.25

+4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

0.80

+12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.23

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.49

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.58

-0.66

Корреляция

Корреляция между PBW и SPHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и SPHD

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PBW и SPHD

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PBWSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-41.39%

-47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-11.33%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

-19.50%

-65.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-41.39%

-47.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.91%

-5.48%

-68.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

-4.70%

-58.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

3.53%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и SPHD

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBWSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

3.15%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

7.86%

+24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.80%

14.46%

+28.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

14.20%

+28.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

17.65%

+20.83%