Сравнение PBW с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PBW и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -19.02% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и SOXQ
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PBW vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PBW
SOXQ
Сравнение PBW c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.08 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.68 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 4.79 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 17.49 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.60 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PBW и SOXQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и SOXQ
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и SOXQ
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -46.01% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -17.44% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -7.78% | -66.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -13.37% | -49.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 4.78% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 11.75%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 12.69% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 26.33% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 40.14% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 36.10% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 36.10% | +2.38% |