PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PBW returned 8.67%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности PBW и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 49.86%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-19.02%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between PBW and SOXQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.62

The correlation between PBW and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и SOXQ

Секторы
PBW
SOXQ

Промышленность

34.3%

-

Сырьевые материалы

16.4%

-

Технологии

14.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Энергетика

12.3%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Финансовые услуги

1.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBW
34.3%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
SOXQ

-

Технологии

PBW
14.3%
SOXQ
100.0%

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
SOXQ

-

Энергетика

PBW
12.3%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
SOXQ

-

Финансовые услуги

PBW
1.4%
SOXQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

PBW

-

SOXQ

-

Здравоохранение

PBW

-

SOXQ

-

Недвижимость

PBW

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

PBW vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
5.11

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
5.02

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.15

11.08

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

42.47

-22.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

5.11

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.96

-0.99

Просадки

Сравнение просадок PBW и SOXQ

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-46.01%

-43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-15.59%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-39.36%

-28.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.23%

-2.15%

-60.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-12.95%

-49.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

4.06%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и SOXQ

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 13.11% и 13.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

13.55%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

26.81%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

33.80%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

36.38%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

36.38%

+2.37%

Сравнение комиссий PBW и SOXQ

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и SOXQ

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBW and SOXQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to PBW (13.11%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 8.67% for PBW. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBW has been the lower-risk option at 13.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.26% for SOXQ.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while SOXQ is Semiconductors. PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор