Сравнение PBW с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
PBW и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и SMMV
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
PBW vs. SMMV — Ранг доходности на риск
PBW
SMMV
Сравнение PBW c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.57 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 0.89 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 0.80 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 3.40 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.57 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.38 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.52 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PBW и SMMV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и SMMV
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и SMMV
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -38.77% | -50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -9.62% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -18.00% | -66.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -4.78% | -69.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -5.13% | -57.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 2.26% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и SMMV
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 3.49% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 6.73% | +25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 13.07% | +29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 13.54% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 15.79% | +22.69% |