Сравнение PBW с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
PBW и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.94% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и SCHA
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
PBW vs. SCHA — Ранг доходности на риск
PBW
SCHA
Сравнение PBW c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.16 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.74 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.87 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 7.77 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.16 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.21 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.53 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PBW и SCHA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и SCHA
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и SCHA
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -42.41% | -46.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -14.35% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -30.79% | -54.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -42.41% | -46.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -5.41% | -68.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -7.65% | -55.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 3.45% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и SCHA
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 7.31% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 13.72% | +18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 22.90% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 21.95% | +20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 22.67% | +15.81% |