PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBW с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBW и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBW и SCHA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.94% соответственно.


PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий PBW и SCHA

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

PBW vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBWSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.16

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.74

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

1.87

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

7.77

+5.49

PBW vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBWSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.16

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.21

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.53

-0.61

Корреляция

Корреляция между PBW и SCHA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и SCHA

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PBW и SCHA

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


PBWSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-42.41%

-46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-14.35%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

-30.79%

-54.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-42.41%

-46.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.91%

-5.41%

-68.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

-7.65%

-55.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

3.45%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и SCHA

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBWSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

7.31%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

13.72%

+18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.80%

22.90%

+19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

21.95%

+20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

22.67%

+15.81%