Сравнение PBW с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PBW и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 48.80% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и QQQM
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
PBW vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PBW
QQQM
Сравнение PBW c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.09 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.68 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.02 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 7.35 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.09 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.60 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.64 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PBW и QQQM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и QQQM
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и QQQM
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -35.04% | -53.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -12.55% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -35.04% | -49.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -7.86% | -66.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -8.47% | -54.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 3.44% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и QQQM
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 6.58% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 12.79% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 22.45% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 22.24% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 22.26% | +16.22% |