PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX) while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBW returned -10.05%/yr vs 7.18%/yr for ESML. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности PBW и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 48.64%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью 16.26%.

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-13.99%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between PBW and ESML is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.75

The correlation between PBW and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и ESML

Секторы
PBW
ESML

Промышленность

34.3%
19.3%

Сырьевые материалы

16.4%
3.9%

Технологии

14.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.3%

Энергетика

12.3%
5.9%

Коммунальные услуги

6.3%
2.7%

Финансовые услуги

1.4%
14.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.6%

Недвижимость

-

6.5%

Промышленность

PBW
34.3%
ESML
19.3%

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
ESML
3.9%

Технологии

PBW
14.3%
ESML
17.5%

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
ESML
11.3%

Энергетика

PBW
12.3%
ESML
5.9%

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
ESML
2.7%

Финансовые услуги

PBW
1.4%
ESML
14.4%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
ESML
3.7%

Коммуникационные услуги

PBW

-

ESML
2.2%

Здравоохранение

PBW

-

ESML
12.6%

Недвижимость

PBW

-

ESML
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

PBW vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
2.07

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.95

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

3.80

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

14.00

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа ESML равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

2.07

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.34

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.46

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PBW и ESML

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-41.97%

-47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-9.04%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-26.68%

-41.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-28.61%

-55.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.54%

-0.47%

-62.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-8.97%

-53.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.45%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и ESML

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

4.25%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

11.67%

+16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

16.66%

+23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

21.23%

+21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

23.40%

+15.36%

Сравнение комиссий PBW и ESML

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и ESML

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

PBW and ESML have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.18% vs -10.05% for PBW. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.18% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

ESML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.60% for PBW.

PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.17% for ESML.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор