PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с DWAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBW returned 9.92%/yr vs 13.88%/yr for DWAS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности PBW и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 28.31%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 24.87%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 9.92% против 13.88% соответственно.

PBW

1 день
-5.58%
1 месяц
-8.98%
С начала года
28.31%
6 месяцев
22.11%
1 год
107.61%
3 года*
3.84%
5 лет*
-13.40%
10 лет*
9.92%

DWAS

1 день
-1.80%
1 месяц
6.39%
С начала года
24.87%
6 месяцев
21.56%
1 год
45.00%
3 года*
17.62%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		28.31%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		24.87%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between PBW and DWAS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.71

The correlation between PBW and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и DWAS

Секторы
PBW
DWAS

Промышленность

34.2%
18.0%

Сырьевые материалы

16.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

14.9%
5.9%

Технологии

14.4%
20.9%

Энергетика

11.2%
6.5%

Коммунальные услуги

6.5%
0.3%

Финансовые услуги

1.5%
13.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

-

25.9%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

PBW
34.2%
DWAS
18.0%

Сырьевые материалы

PBW
16.2%
DWAS
3.9%

Потребительский циклический сектор

PBW
14.9%
DWAS
5.9%

Технологии

PBW
14.4%
DWAS
20.9%

Энергетика

PBW
11.2%
DWAS
6.5%

Коммунальные услуги

PBW
6.5%
DWAS
0.3%

Финансовые услуги

PBW
1.5%
DWAS
13.3%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
DWAS
3.0%

Коммуникационные услуги

PBW

-

DWAS
1.1%

Здравоохранение

PBW

-

DWAS
25.9%

Недвижимость

PBW

-

DWAS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

PBW vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBWDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.89

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.55

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

4.51

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

14.54

-1.47

PBW vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBW и DWAS

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-46.16%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-10.02%

-11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-33.83%

-34.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-33.83%

-50.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-46.16%

-42.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.66%

-1.80%

-65.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.90%

-10.27%

-52.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

3.10%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и DWAS

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.93%

8.88%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

18.12%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.50%

23.99%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

25.86%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.02%

26.69%

+12.33%

Сравнение комиссий PBW и DWAS

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и DWAS

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.21%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

PBW and DWAS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (17.93%) compared to DWAS (8.88%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs DWAS's -46.16%.

On 10-year performance, DWAS leads with 13.88% vs 9.92% for PBW. On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DWAS has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 13.88% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for DWAS.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.60% for DWAS.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор