Сравнение PBW с CNRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG).
PBW и CNRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и CNRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и CNRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -5.45% |
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 2.22% | 50.23% | -14.48% | -11.55% | -7.98% | -15.68% | 138.35% | 63.26% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 2.22%.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
CNRG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 82.17%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и CNRG
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.
Доходность на риск
PBW vs. CNRG — Ранг доходности на риск
PBW
CNRG
Сравнение PBW c CNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | CNRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.62 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 4.75 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 11.98 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | CNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.09 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.50 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PBW и CNRG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и CNRG
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CNRG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.35% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и CNRG
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и CNRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | CNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -68.49% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -17.73% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -59.32% | -25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -33.53% | -40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -32.02% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 7.04% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и CNRG
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | CNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 10.59% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 29.57% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 38.81% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 33.79% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 35.77% | +2.71% |