PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBW returned -9.90%/yr vs 5.26%/yr for CNRG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PBW charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности PBW и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 49.86%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-5.45%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%

Correlation

The correlation between PBW and CNRG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between PBW and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и CNRG

Секторы
PBW
CNRG

Промышленность

34.3%
41.2%

Сырьевые материалы

16.4%

-

Технологии

14.3%
29.1%

Потребительский циклический сектор

13.9%
1.6%

Энергетика

12.3%
3.0%

Коммунальные услуги

6.3%
25.2%

Финансовые услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBW
34.3%
CNRG
41.2%

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
CNRG

-

Технологии

PBW
14.3%
CNRG
29.1%

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
CNRG
1.6%

Энергетика

PBW
12.3%
CNRG
3.0%

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
CNRG
25.2%

Финансовые услуги

PBW
1.4%
CNRG

-

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
CNRG

-

Коммуникационные услуги

PBW

-

CNRG

-

Здравоохранение

PBW

-

CNRG

-

Недвижимость

PBW

-

CNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

PBW vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.32

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.63

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.15

6.79

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

17.40

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.32

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.62

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PBW и CNRG

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-68.49%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-17.73%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-48.77%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-59.17%

-25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.23%

-10.92%

-51.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-31.81%

-31.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

6.90%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и CNRG

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

11.64%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

25.44%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

36.33%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

33.99%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

35.77%

+2.98%

Сравнение комиссий PBW и CNRG

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и CNRG

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CNRG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

PBW and CNRG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to CNRG (11.64%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, CNRG leads with 5.26% vs -9.90% for PBW. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 5.26% return vs -9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.59% for PBW.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while CNRG is Alternative Energy Equities. PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.45% for CNRG.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор