Сравнение PBUS с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PBUS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -3.79% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.77% | 7.13% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 10.46% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBUS показывает доходность -3.79%, а SPMO немного выше – -3.77%.
PBUS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и SPMO
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBUS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PBUS
SPMO
Сравнение PBUS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.96 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 6.90 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.06 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и SPMO
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.13% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и SPMO
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -30.95% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.70% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -22.74% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -7.31% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.66% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.60% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и SPMO
Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.39%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.22% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 12.80% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 22.77% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.08% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 20.09% | -0.64% |