PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBUS с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с RSP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.84%/yr vs 9.38%/yr for RSP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 13.18%.

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

RSP

1 день
0.98%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.18%
1 год
19.62%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		13.18%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%7.57%

Correlation

The correlation between PBUS and RSP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between PBUS and RSP shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBUS и RSP

Секторы
PBUS
RSP

Технологии

38.9%
20.9%

Финансовые услуги

10.9%
13.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
11.1%

Промышленность

8.1%
14.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.4%

Энергетика

3.2%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
5.7%

Недвижимость

1.8%
6.1%

Сырьевые материалы

1.7%
3.9%

Технологии

PBUS
38.9%
RSP
20.9%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
RSP
13.9%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
RSP
3.9%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
RSP
10.0%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
RSP
11.1%

Промышленность

PBUS
8.1%
RSP
14.2%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
RSP
6.4%

Энергетика

PBUS
3.2%
RSP
4.0%

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
RSP
5.7%

Недвижимость

PBUS
1.8%
RSP
6.1%

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
RSP
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PBUS vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.68

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.44

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.51

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

9.51

+0.58

PBUS vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и RSP

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-59.92%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.85%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-17.81%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-21.38%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-6.62%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.07%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и RSP

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 3.22% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.68%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.75%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.20%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

18.28%

+1.00%

Сравнение комиссий PBUS и RSP

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и RSP

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and RSP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (3.22%) compared to RSP (3.14%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.84% vs 9.38% for RSP. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.84% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.02% for PBUS.

PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while RSP is S&P 500. PBUS tracks MSCI USA Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор