Сравнение PBUS с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
PBUS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PBUS и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -3.79% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 30.50% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
PBUS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и IQM
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
PBUS vs. IQM — Ранг доходности на риск
PBUS
IQM
Сравнение PBUS c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.72 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.33 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.00 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 12.47 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.72 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и IQM
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.13% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и IQM
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -44.91% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.71% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -44.91% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.86% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -12.55% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.72% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и IQM
Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.39%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 12.71% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 23.53% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 33.40% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 28.67% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 30.73% | -11.28% |