PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBUS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBUS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBUS и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
-3.79%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.43%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.


PBUS

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.11%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.46%
10 лет*

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий PBUS и CCOR

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

PBUS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBUSCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.12

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.10

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.17

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

-0.32

+7.41

PBUS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBUSCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.12

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.09

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.15

+0.56

Корреляция

Корреляция между PBUS и CCOR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и CCOR

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CCOR в 1.07%


TTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
1.13%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PBUS и CCOR

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


PBUSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-22.99%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.17%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-22.99%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-17.30%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.08%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.97%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и CCOR

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBUSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.13%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

5.44%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

10.73%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

11.13%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

10.81%

+8.64%