Сравнение PBTP с IRVH
PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. PBTP is passively managed, while IRVH is actively managed. Over the past 3 years, PBTP returned 5.23%/yr vs -0.70%/yr for IRVH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for IRVH.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и IRVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -3.15%.
PBTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBTP и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.15% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -1.36% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.15% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
Correlation
The correlation between PBTP and IRVH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between PBTP and IRVH shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBTP vs. IRVH — Ранг доходности на риск
PBTP
IRVH
Сравнение PBTP c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.95 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | -0.33 | +7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.51 | -0.70 | +25.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | -0.33 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -0.22 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и IRVH
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и IRVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBTP | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -14.98% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -4.89% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -8.03% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -10.15% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -9.72% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.33% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и IRVH
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.40%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBTP | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.73% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 3.27% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 4.95% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 8.85% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 8.85% | -6.21% |
Сравнение комиссий PBTP и IRVH
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и IRVH
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности IRVH в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.55% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.10% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PBTP and IRVH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (0.73%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs IRVH's -14.98%.
On 3-year performance, PBTP leads with 5.23% vs -0.70% for IRVH. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBTP has performed better with a 5.23% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 3.10% for PBTP.
They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.50% for IRVH.
PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBTP и IRVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор