Сравнение PBTP с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBTP или FXAIX.
Основные характеристики
| PBTP | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 2.78% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 1.85% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 2.50% | 11.67% |
| Макс. просадка | -5.42% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.02% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между PBTP и FXAIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и FXAIX
С начала года, PBTP показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и FXAIX
PBTP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBTP c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и FXAIX
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FXAIX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.43% | 2.36% | 5.31% | 3.09% | 1.26% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и FXAIX
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.