Сравнение PBTP с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
PBTP и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBTP и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -1.43% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и CPII
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
PBTP vs. CPII — Ранг доходности на риск
PBTP
CPII
Сравнение PBTP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.56 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.82 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.23 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 2.72 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.56 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.59 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и CPII составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и CPII
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности CPII в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и CPII
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -6.40% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.62% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.16% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.67% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.73% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и CPII
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.02% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 2.44% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 3.92% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 6.01% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 6.01% | -3.35% |