PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBTP с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBTP и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBTP и CPII


2026 (YTD)2025202420232022
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF
0.97%5.98%4.72%4.53%-1.43%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.57%2.76%6.05%1.79%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, PBTP показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.


PBTP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.83%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.43%
10 лет*

CPII

1 день
-0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.18%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Сравнение комиссий PBTP и CPII

PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Доходность на риск

PBTP vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9090
Ранг коэф-та Мартина

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBTP c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBTPCPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.56

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

0.82

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.23

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

2.72

+9.67

PBTP vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBTP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBTP и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBTPCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.56

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.59

+0.67

Корреляция

Корреляция между PBTP и CPII составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBTP и CPII

Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности CPII в 3.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF
3.14%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBTP и CPII

Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и CPII.


Загрузка...

Показатели просадок


PBTPCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

-6.40%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.62%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.16%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.67%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.73%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBTP и CPII

Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBTPCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.02%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

2.44%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

3.92%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

6.01%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

6.01%

-3.35%