Сравнение PBTP с BCLO
PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Both are passively managed. Over the past year, PBTP returned 3.50% vs 6.85% for BCLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.08%.
PBTP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
BCLO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBTP и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.39% | 5.19% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.08% | 5.41% |
Correlation
The correlation between PBTP and BCLO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBTP vs. BCLO — Ранг доходности на риск
PBTP
BCLO
Сравнение PBTP c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBTP | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.91 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.59 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 13.26 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBTP и BCLO
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что больше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBTP | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -4.45% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.92% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.39% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.52% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и BCLO
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PBTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBTP | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.23% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 1.63% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 2.01% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 4.31% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 4.31% | -1.67% |
Сравнение комиссий PBTP и BCLO
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и BCLO
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности BCLO в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.82% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PBTP and BCLO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBTP has higher volatility (0.63%) compared to BCLO (0.23%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs BCLO's -4.45%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.85% vs 3.50% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BCLO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.85% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 4.82% for PBTP.
PBTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BCLO is CLO. PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.45% for BCLO.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBTP и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор