PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с STBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и STBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PBSMX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.74% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.60%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с FMFIXSTBFX с RSDIXSTBFX с WEFIXSTBFX с PSHYXSTBFX с ACSNXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX

Сравнение комиссий PBSMX и STBFX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXSTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.93

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.08

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

6.79

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

17.29

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STBFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и STBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.23

+0.37

Корреляция

Корреляция между PBSMX и STBFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и STBFX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности STBFX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и STBFX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и STBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-6.79%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-0.60%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-6.68%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-6.79%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.41%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.62%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.24%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и STBFX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.77%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.43%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.13%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.25%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.00%

+0.62%