PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с PURZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с PURZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и PURZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям PURZX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.71% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

PGIM Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ

Сравнение комиссий PBSMX и PURZX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXPURZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.79

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.16

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.07

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

4.25

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PURZX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXPURZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.79

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.16

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.22

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.36

+1.24

Корреляция

Корреляция между PBSMX и PURZX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и PURZX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PURZX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и PURZX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PURZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXPURZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-69.49%

+58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-11.12%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-34.80%

+24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-41.05%

+30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-8.43%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-12.04%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.80%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и PURZX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXPURZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.95%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

8.46%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

14.65%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

16.30%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

17.24%

-14.62%