Сравнение PBSMX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции PBSMX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.53% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и GTRAX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
PBSMX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
PBSMX
GTRAX
Сравнение PBSMX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.02 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.47 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.24 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 4.90 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.02 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.26 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.25 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.25 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и GTRAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и GTRAX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GTRAX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и GTRAX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -33.63% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -4.60% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -31.81% | +21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -33.63% | +22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -14.60% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -5.77% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.16% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и GTRAX
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.19% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 3.37% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 5.33% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 6.42% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 6.24% | -3.62% |