PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%1.36%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с PLSDXGPICX с TNSHXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYX

Сравнение комиссий PBSMX и GPICX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.51

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.71

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.94

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

5.53

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

32.23

-21.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.51

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

2.12

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.75

-0.15

Корреляция

Корреляция между PBSMX и GPICX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и GPICX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и GPICX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-3.10%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-0.52%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-2.79%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.04%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.57%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.09%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и GPICX

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.37%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.56%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.14%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

1.10%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

1.07%

+1.55%