Сравнение PBSMX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и DHEAX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
PBSMX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
PBSMX
DHEAX
Сравнение PBSMX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 4.21 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 6.76 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.25 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 9.96 | -7.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 38.15 | -27.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 4.21 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 2.78 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.74 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и DHEAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и DHEAX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и DHEAX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -12.34% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -0.50% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -5.06% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.19% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.82% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.13% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и DHEAX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.43% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.80% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.19% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 1.51% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 2.29% | +0.33% |