Сравнение PBSMX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.85% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и DBLSX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
PBSMX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
PBSMX
DBLSX
Сравнение PBSMX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.25 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 5.01 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.89 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.13 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 24.44 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.25 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 2.21 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.04 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.05 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и DBLSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и DBLSX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и DBLSX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -57.22% | +46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -0.83% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -4.71% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -57.22% | +46.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -45.55% | +44.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -31.35% | +30.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.17% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и DBLSX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.55% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.86% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.28% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 1.38% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 63.98% | -61.36% |