PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		-3.41%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%.

PBSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-5.22%
1 год
21.31%
3 года*
7.27%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с POLIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGIIXPBSIX с PGEIX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG

Сравнение комиссий PBSIX и VLEOX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.69

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.04

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

3.84

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.28

Корреляция

Корреляция между PBSIX и VLEOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и VLEOX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и VLEOX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-55.86%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.86%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-30.68%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.09%

-10.58%

-19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-9.52%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.96%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и VLEOX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

6.26%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

11.83%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.18%

19.58%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

19.24%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

19.93%

+7.44%