PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с POLIXPBSIX с DDJIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGEIX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий PBSIX и NESIX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

PBSIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.61

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.20

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.17

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

10.66

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.61

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между PBSIX и NESIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и NESIX

Ни PBSIX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и NESIX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-49.61%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-17.25%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-49.61%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-4.27%

-21.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-15.26%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.13%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и NESIX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

12.19%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

23.47%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

35.37%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

29.15%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

26.35%

+1.11%