PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с POLIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGEIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий PBSIX и KSOAX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.32

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.64

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.41

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

0.67

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между PBSIX и KSOAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и KSOAX

Ни PBSIX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и KSOAX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-70.21%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-24.40%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-33.28%

-19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-10.22%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-15.88%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

14.91%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и KSOAX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

7.98%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

19.42%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

28.84%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

27.74%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

25.84%

+1.62%