PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGIIXPBSIX с POLIX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий PBSIX и EMCAX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.41

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.72

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.74

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

3.00

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.41

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Корреляция

Корреляция между PBSIX и EMCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и EMCAX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и EMCAX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, примерно равная максимальной просадке EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-51.81%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.15%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-30.60%

-21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-6.22%

-19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-13.33%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.50%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и EMCAX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

5.42%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

10.49%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

17.50%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

18.18%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

20.21%

+7.25%