Сравнение PBR с VCSH
PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) is a stock, while VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, PBR returned 21.43%/yr vs 2.65%/yr for VCSH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBR и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBR показывает доходность 45.67%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 21.43% против 2.65% соответственно.
PBR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -13.77%
- С начала года
- 45.67%
- 6 месяцев
- 48.97%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 29.18%
- 10 лет*
- 21.43%
VCSH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам PBR и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 45.67% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.72% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PBR and VCSH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.03 |
The correlation between PBR and VCSH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBR vs. VCSH — Ранг доходности на риск
PBR
VCSH
Сравнение PBR c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBR | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.93 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 11.86 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBR и VCSH
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -12.86% | -82.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.38% | -1.40% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -1.40% | -26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -9.48% | -30.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.13% | -12.86% | -62.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.03% | -0.24% | -28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.68% | -0.96% | -51.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 0.35% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и VCSH
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 0.69% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 1.48% | +23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.63% | 1.92% | +29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 2.89% | +35.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.81% | 3.35% | +43.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и VCSH
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.15% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
PBR and VCSH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBR has higher volatility (7.64%) compared to VCSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, PBR dropped -95.62% vs VCSH's -12.86%.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBR и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор