Сравнение PBQQ с PQAP
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBQQ returned 19.15% vs 19.07% for PQAP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 10.67%.
PBQQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 8.21% | 15.44% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.67% | 14.48% |
Correlation
The correlation between PBQQ and PQAP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between PBQQ and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. PQAP — Ранг доходности на риск
PBQQ
PQAP
Сравнение PBQQ c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBQQ | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.92 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 8.93 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.12 | 54.70 | -35.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и PQAP
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBQQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -10.79% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -2.15% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.39% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.61% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.35% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и PQAP
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 2.24%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBQQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.63% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 3.99% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 4.99% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 11.03% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 11.03% | +0.76% |
Сравнение комиссий PBQQ и PQAP
И PBQQ, и PQAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и PQAP
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PBQQ and PQAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PQAP has higher volatility (2.63%) compared to PBQQ (2.24%). In terms of maximum drawdown, PBQQ dropped -12.92% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PBQQ leads with 19.15% vs 19.07% for PQAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 19.15% return vs 19.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ and PQAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.01% for PBQQ.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBQQ и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор