Сравнение PBQQ с EINC
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. PBQQ is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, PBQQ returned 19.15% vs 29.82% for EINC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PBQQ charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.
PBQQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам PBQQ и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 8.21% | 15.44% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 7.11% |
Correlation
The correlation between PBQQ and EINC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.11 |
The correlation between PBQQ and EINC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. EINC — Ранг доходности на риск
PBQQ
EINC
Сравнение PBQQ c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBQQ | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.80 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.12 | 9.63 | +9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и EINC
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBQQ | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -87.55% | +74.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -7.89% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -4.50% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -44.15% | +42.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.10% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и EINC
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 2.24%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBQQ | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 6.51% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 11.88% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 15.10% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 19.54% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 25.43% | -13.64% |
Сравнение комиссий PBQQ и EINC
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и EINC
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности EINC в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBQQ and EINC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (6.51%) compared to PBQQ (2.24%). In terms of maximum drawdown, PBQQ dropped -12.92% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 29.82% vs 19.15% for PBQQ. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.82% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PBQQ.
EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.01% for PBQQ.
PBQQ is categorized as Defined Outcome, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for PBQQ and 0.45% for EINC.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBQQ и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор