PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds - PBP tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PBP returned 11.64%/yr vs 6.90%/yr for XRMI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBP charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности PBP и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

PBP

1 день
-0.63%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.40%
6 месяцев
4.40%
1 год
16.57%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.58%
10 лет*
7.18%

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и XRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.40%8.49%19.83%11.59%-11.82%5.56%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.26%

Correlation

The correlation between PBP and XRMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.72

The correlation between PBP and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBP и XRMI

Секторы
PBP
XRMI

Технологии

39.0%
39.5%

Финансовые услуги

11.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

PBP
39.0%
XRMI
39.5%

Финансовые услуги

PBP
11.1%
XRMI
11.6%

Коммуникационные услуги

PBP
10.6%
XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

PBP
9.9%
XRMI
9.5%

Здравоохранение

PBP
8.3%
XRMI
8.5%

Промышленность

PBP
7.8%
XRMI
7.9%

Потребительский защитный сектор

PBP
4.5%
XRMI
4.6%

Энергетика

PBP
3.1%
XRMI
3.1%

Коммунальные услуги

PBP
2.1%
XRMI
2.7%

Недвижимость

PBP
1.8%
XRMI
1.8%

Сырьевые материалы

PBP
1.7%
XRMI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

PBP vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBPXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.65

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.30

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.81

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.54

7.28

+9.26

PBP vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBP и XRMI

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-15.31%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-5.02%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-8.34%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.52%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.87%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.24%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и XRMI

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.71%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

4.44%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

5.52%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

6.91%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

6.91%

+6.76%

Сравнение комиссий PBP и XRMI

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и XRMI

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.36%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBP and XRMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBP has higher volatility (2.37%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, PBP leads with 11.64% vs 6.90% for XRMI. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBP has performed better with a 11.64% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 11.36% for PBP.

PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.60% for XRMI.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор