PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с NLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBP returned 7.09%/yr vs 12.80%/yr for NLR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PBP charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности PBP и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 7.09% против 12.80% соответственно.

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between PBP and NLR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.50

Сравнение распределения секторов PBP и NLR

Секторы
PBP
NLR

Технологии

39.5%
1.5%

Финансовые услуги

11.4%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.8%
15.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.3%
46.0%

Коммунальные услуги

2.6%
37.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PBP
39.5%
NLR
1.5%

Финансовые услуги

PBP
11.4%
NLR

-

Коммуникационные услуги

PBP
10.9%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

PBP
10.2%
NLR

-

Здравоохранение

PBP
8.6%
NLR

-

Промышленность

PBP
7.8%
NLR
15.1%

Потребительский защитный сектор

PBP
4.7%
NLR

-

Энергетика

PBP
3.3%
NLR
46.0%

Коммунальные услуги

PBP
2.6%
NLR
37.4%

Недвижимость

PBP
1.8%
NLR

-

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

PBP vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBPNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.44

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.90

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.10

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

0.63

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

1.41

+15.54

PBP vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBP и NLR

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-65.05%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-29.72%

+24.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-30.48%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-30.48%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-34.35%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-25.81%

+25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-35.70%

+29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

13.33%

-12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и NLR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 2.14%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

13.73%

-11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

33.75%

-27.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

42.85%

-35.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

29.56%

-17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

24.22%

-10.55%

Сравнение комиссий PBP и NLR

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и NLR

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности NLR в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and NLR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 12.80% vs 7.09% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 12.80% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

PBP has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 2.60% for NLR.

PBP is categorized as Derivative Income, while NLR is Alternative Energy Equities. PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.56% for NLR.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор