PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBP с MRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

PBP и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBP и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и MRNY

2026 (YTD)202520242023
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		-0.63%8.49%19.83%4.62%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-59.32%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с JEPQPBP с SCHDPBP с FTHI
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий PBP и MRNY

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

PBP vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.11

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.78

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.61

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

3.21

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.50

+0.83

Корреляция

Корреляция между PBP и MRNY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и MRNY

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности MRNY в 88.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBP и MRNY

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBPMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-82.15%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-31.53%

+21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-67.31%

+64.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-51.53%

+44.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

15.78%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и MRNY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBPMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

16.90%

-12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

39.43%

-33.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

52.05%

-37.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

51.40%

-39.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

51.40%

-37.72%