PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с MRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, PBP returned 17.99% vs 53.27% for MRNY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PBP charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.

Доходность

Сравнение доходности PBP и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%

MRNY

1 день
2.69%
1 месяц
7.98%
С начала года
55.67%
6 месяцев
64.78%
1 год
53.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и MRNY

2026 (YTD)202520242023
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%8.49%19.83%4.62%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.67%-35.72%-59.32%19.61%

Correlation

The correlation between PBP and MRNY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

PBP vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.08

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.82

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.70

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

3.31

+15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.08

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.48

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PBP и MRNY

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-82.15%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-31.53%

+26.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-67.23%

+67.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-52.64%

+45.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

16.15%

-15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и MRNY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 0.90%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

13.53%

-12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

37.11%

-31.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

49.38%

-42.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

50.75%

-38.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

50.75%

-37.09%

Сравнение комиссий PBP и MRNY

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и MRNY

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности MRNY в 100.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and MRNY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (13.53%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs 17.99% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.

MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 11.14% for PBP.

They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.99% for MRNY.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор