PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PBP returned 7.09%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBP и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.09% против 17.39% соответственно.

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between PBP and META is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.47

The correlation between PBP and META has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

PBP vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBPMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.51

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
-0.54

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.93

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.54

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

-1.12

+18.07

PBP vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBP и META

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-76.74%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-33.30%

+28.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-34.15%

+18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-76.74%

+58.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-76.74%

+43.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-28.06%

+27.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-15.83%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

16.06%

-15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и META

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 2.14%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

10.17%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

26.91%

-21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

35.52%

-28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

44.04%

-32.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

38.67%

-25.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и META

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and META have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs META's -76.74%.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор