Сравнение PBP с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PBP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PBP и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и DIVO
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
PBP vs. DIVO — Ранг доходности на риск
PBP
DIVO
Сравнение PBP c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.36 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.99 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.92 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 9.07 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.36 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PBP и DIVO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и DIVO
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и DIVO
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -30.04% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.21% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -13.72% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.96% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.62% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.95% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и DIVO
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.58% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 7.01% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 13.13% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 11.93% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 14.93% | -1.25% |