PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBP с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBP и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и DIVO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.


PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий PBP и DIVO

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

PBP vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBPDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.36

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.99

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.92

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

9.07

-2.54

PBP vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBPDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между PBP и DIVO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и DIVO

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности DIVO в 6.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBP и DIVO

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


PBPDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-30.04%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.21%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-13.72%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-3.96%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-2.62%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.95%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и DIVO

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBPDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.58%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

7.01%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

13.13%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

11.93%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

14.93%

-1.25%