Сравнение PBOG с OILK
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.69%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.57%.
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.95M | $8.84M | $10.81M | |
| $1.26M | $1.22M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам PBOG и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -2.25% |
Correlation
The correlation between PBOG and OILK is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. OILK — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILK
Сравнение PBOG c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и OILK
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -83.76% | +64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -16.36% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -32.26% | +27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 30.31% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 30.46% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 36.00% | -11.67% |
Сравнение комиссий PBOG и OILK
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OILK в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и OILK
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности OILK в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and OILK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG is categorized as Energy Equities, while OILK is Oil & Gas. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.69% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор