Сравнение PBOG с OILK
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 24.78%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 49.33%.
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -2.25% |
Correlation
The correlation between PBOG and OILK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. OILK — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILK
Сравнение PBOG c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и OILK
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -83.76% | +64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -12.39% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -32.38% | +27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 29.33% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 30.45% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 35.97% | -11.97% |
Сравнение комиссий PBOG и OILK
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и OILK
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности OILK в 8.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and OILK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG is categorized as Energy Equities, while OILK is Oil & Gas. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор