Сравнение PBOG с FTXN
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и FTXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBOG показывает доходность 32.22%, а FTXN немного выше – 32.57%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 32.57%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и FTXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 32.57% | 1.03% |
Correlation
The correlation between PBOG and FTXN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. FTXN — Ранг доходности на риск
PBOG
FTXN
Сравнение PBOG c FTXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 0.28 | +3.03 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и FTXN
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и FTXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -73.49% | +62.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.47% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -19.24% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и FTXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 22.98% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 29.67% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 31.80% | -8.13% |
Сравнение комиссий PBOG и FTXN
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FTXN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и FTXN
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FTXN в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.04% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PBOG and FTXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.
FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.13% for PBOG.
PBOG is categorized as Oil & Gas, while FTXN is Energy Equities. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and First Trust. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.60% for FTXN.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и FTXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор