Сравнение PBOG с BNO
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 24.78%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам PBOG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -2.28% |
Correlation
The correlation between PBOG and BNO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. BNO — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение PBOG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и BNO
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -87.06% | +67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -22.20% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -40.06% | +35.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 42.74% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 36.11% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 36.77% | -12.77% |
Сравнение комиссий PBOG и BNO
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и BNO
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and BNO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for BNO.
PBOG is categorized as Energy Equities, while BNO is Oil & Gas. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and USCF Investments. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор